【2023/12/16】今年最大の需給イベント「クアドルプル・ウィッチング」を波乱なく通過

今週の予定

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マーケットの注目材料

■株式

• ダウ平均は小幅に続伸 ＮＹ連銀総裁がムードけん制も底堅さ堅持＝米国株概況 | 市況 - 株探ニュース

• 米国株式市場＝小幅続伸、Ｓ＆Ｐ５００は週間で17年以来の連騰記録 | ロイター

• 米国株、ダウ7日続伸し56ドル高 景気の楽観が支え ナスダック続伸 - 日本経済新聞

■為替

• ＮＹ外為市場＝ドル上昇、ＮＹ連銀総裁が利下げ観測けん制 | ロイター

• NY債券、長期債横ばい 10年債利回り3.91%、FRB高官発言で売りも下げ渋り - 日本経済新聞

• NY円、反落 1ドル=142円15～25銭 FRB高官発言で利下げ観測後退 - 日本経済新聞

■FRB関係者発言

• ウィリアムズＮＹ連銀総裁 現在、利下げについて全く協議していない | 市況 - 株探ニュース

• ＮＹ連銀総裁、利下げ観測けん制 「語るのは時期尚早」 | ロイター

• 米ＮＹ連銀総裁、市場の利下げ観測に冷や水 ＦＯＭＣから2日後 | ロイター

• アトランタ連銀総裁 来年２回の利下げ 第３四半期開始の可能性高い | 市況 - 株探ニュース

• 米利下げ、差し迫っていない 毅然とした対応必要＝アトランタ連銀総裁 | ロイター

• 米利下げ、第3四半期に開始か 24年2回想定＝アトランタ連銀総裁 | ロイター

■経済指標

• NY為替：【市場反応】米・12月NY連銀製造業景気指数、NY連銀総裁発言、ドル買い | 通貨 - 株探ニュース

• １１月の米鉱工業生産指数は前月比０．２％の上昇 スト終結で自動車が持ち直す | 市況 - 株探ニュース

■コモディティ

• NY商品、原油反落 原油需要懸念で 金も反落 - 日本経済新聞

• シカゴ穀物概況・15日 - 日本経済新聞

■その他

• 米ＣＢＯ、２４年のインフレは２．１％に低下見込む | 市況 - 株探ニュース

• アングル：今年はビットコインが見事復活、まだ強気相場序盤との見方も | ロイター

実際に今年はビットコインにとって驚くほど素晴らしい１年になりつつある。年初からの上昇率は１６４％に達し、価格は４万ドルを突破。伝統的な資産である金の１０％や、Ｓ＆Ｐ総合５００種(.SPX)の２０％をはるかに上回る値上がりぶりだ。

（中略）

今年のビットコインの上昇は大半が終盤になってからのものだった。米国で現物ビットコインの上場取引信託（ＥＴＦ）が承認される可能性や、金融緩和期待が投資家に改めて買いのエネルギーを注ぎ込んだからだ。

本日の投資日記

米国相場

2023年12月15日
米株は高安まちまち。といってもS&P500が-0.01％安になったのみで、ダウとナスダックは７日続伸。
来年の利下げ期待で年末高モード。

週間ではダウが+2.92％、ナスダックが+2.85％、S&P500が+2.49％とそろって7週続伸

S&P 500 Map https://t.co/np3ahjBtdC via @FINVIZ_com

— ぽろ (@champoro1) 2023年12月16日

取引開始前にNY連銀ウィリアムズ総裁が「利下げについて全く協議していない」と牽制発言も大きな混乱無し。

この日はSP500とナスダック100のリバランスやオプション契約の満期日。しかし指数では大きな変動なし。

今年最後の大きな流動性イベントを通過し、来週から市場はクリスマスムードへ🎄🎅 pic.twitter.com/aWqwrzXTW8

— ぽろ (@champoro1) 2023年12月16日

週間上昇の利益確定やクアドルプル・ウィッチング（先物・オプション取引の期限集中日）の波乱が警戒されたが、上下の振れ幅は限られた。

S&P500 こそわずかに下落したが、投資家心理の悪化を表すものでは全くない。

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が「利下げ確信」の市場の見方に冷や水を浴びせたが、もう市場にこの手の小手先の脅しは効かないんじゃないでしょうか・

出来高は多く、米取引所の合算出来高は１９７億６０００万株に上った。直近２０営業日の平均は１１８億株。

 

年内最後の需給イベントを通過して、翌週からはクリスマスモードに突入となりそう。

日本相場

シカゴ日本株先物概況・15日 - 日本経済新聞

日経平均先物の終値は-260円の32,630円

SOX上昇ドル円も142円台で米株も横ばいなんだけど、なんでこんな下落？

オプションとかの影響なのでしょうか？

日銀会合前の調整売りとか？

米株が上げているから底堅さはあるだろうけど、上昇についていけない頼りなさがある。

その他

• 株式に資金流入の一方、ＭＭＦは８週間ぶりに流出 必ずしも原動力にはならない！ | 市況 - 株探ニュース

同ストラテジストは、今年のＳ＆Ｐ５００は２３％上昇したにもかかわらず、株式について弱気な見方を崩しておらず、ソフトランディング期待がピークに達する来年前半は、債券とコモディティが最良のヘッジであることに変わりはないという。

年間通して予想外しまくりじゃないか(笑)

MMFから株式に来ると思ったが過去データではそうでもないらしい、という点は初めて知った。

• NYダウ最高値、待機マネーも過去最高（NY特急便） - 日本経済新聞

クレーンデータのピーター・クレーン氏は「MMFの3分の2はリスクを取らない機関投資家の資金で株式に向かうことはめったにない」とみる。「ウォール街の株高をあおるネタになっているだけだ」と冷ややかだ。

上の記事に続いてMMFネタ。リスクを取らない資産だから株式に向かってくる可能性は低いとのこと。